[今天不聊盤，聊聊交易腦]
PS.昨天大盤日記講的應該是準之又準，
給點掌聲就可以，因為該講的昨天都講了，明天繼續同樣看法
今天聊聊更有深度，或許聽懂的人可以扭轉一生投資的心態---交易腦
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交易，是一種易學難精的東西
因為你面對的除了有市場，還有自己
看著股票反彈，想著多抱久一點，果然在反彈了
最後股票殺尾盤，又想著自己幹什麼這麼傻，不是說好要停損了嗎
抱著一檔股票上漲，想著多抱久一點，這次要讓獲利奔跑
最後股票一點轉折，又想著要出在高點，不要抱上抱下
賣光了又啦尾盤，
又想著自己幹什麼這麼傻，不是說好要讓獲利奔跑嗎?
人腦就是這麼不可靠的東西
賠的一直抱，賺的抱不住
明明很多老師都在教停損停利點，卻總是"大部份"的人做不到
所以交易很好學，但很難專精
有時候也不是人腦的問題，是因為動物容易被制約
而這不慘，最慘的原因有兩個
第一 我們是人，也是動物，所以逃不出這個天性
第二 談到心理學，就會談到操作制約
什麼是操作制約，他跟各位可能都聽過的"古典制約"
也就是 餵一隻狗吃飯前先搖鈴，往後當狗聽到搖鈴時，就會流口水，覺得有飯吃了
操作制約則是
作一個行為，產生一個結果，再就結果決定以後是否會再重複這個行為。
這問題就大了
不只大，是大到可以說全世界無法靠交易穩定獲利的人都是因為操作制約所帶來的後果
簡單來說
一個行為背後都有可能帶來鼓勵或懲罰
例如如果我們讓一隻猴子每按一次又圓又大的按鈕，就會掉一個他喜歡的零食
那麼按鈕的這個動作，最會讓他產生正向的連結
相反的
如果他每按一次一顆又小又方的按鈕就電他一下，那麼猴子幾次之後就會知道，這個按鈕不要按
各位聽到這裡應該都知道沒什麼問題
但這跟交易腦，跟交易人本身有什麼問題
問題就在於
交易本身，常常是"同一顆按鈕，不同的結果"
所以人做了同一件事，有時候被獎勵，有時候被電
好像有時你獲利抱緊股票，獲利滿滿，有時候你抱緊股票，抱上又抱下
虧損時也是一樣，有時候你砍掉股票，他就漲了，有時候你砍掉股票，卻砍對了
這種同一個動作，卻帶來兩者截然不同的結果
就會在我們腦中產生極大的衝突感，因為我們習慣的操作制約是混亂的
就好比你如果有小孩，
他今天收好玩具，你給他糖吃
明天他收好玩具，你卻打他屁股
你覺得這小孩不會心理扭曲嗎？
我們就是心理扭曲的孩子呀
而市場就是這樣的教法，你今天這樣做，有糖吃，明天同樣這樣做，卻被賞了一巴掌
說到這，你一定會覺得，對，那怎麼辦？
我都快被市場教成精神分裂了。
在講怎麼辦之前，
我要再用相同的例子告訴大家
技法，不用再四處去學了
也不一定是跟阿水我來學，而是，學技法這件事，本身就是治標不治本
為什麼？
我們都知道市場會有這種魔性的鼓勵跟懲罰
所以你換了技法，只是換了"另一顆按鈕"
但這顆按鈕不可能100%都是獎勵，一定也是會發生
同一個動作，會有獎勵，也會有懲罰的問題
所以當你四處追尋所謂的聖盃，最終你還是會面對，
"我今天該把玩具收好嗎?爸爸今天會打我巴掌還是會給我糖吃?的問題
因此最終我們該怎麼面對這個問題？
又該怎麼訓練交易腦?
簡單來說：
第一件事情是，你所學習的交易方式，必須是正期望值
也就是說，獎勵最終比懲罰多
這點我相信很多人都知道是老調重談了
第二件事就是比較多人不知道的
也就是第一件事當中所謂的獎勵，可以是次數多，獲利低，也可以是次數少，獲利高
你要找你受的了的來學習
什麼意思?
假設一個鈕按下去，10次會有7次獎勵一根香蕉，3次小電擊
另一個鈕按下去，10次會有4次，一次掉2根香蕉，但會有6次中電擊
有些人受的了前者，有些人則喜歡後者
這除了是心理各自有不同的承受度
也跟你的資金承受度有關
有些人能接受一次抱緊就獲利20%以上，而且勝率低一點沒關係
有些人則是受不了虧損的感覺，但他可以接受賺少一點沒關係
當然市場不存在著，10次有9次都是掉2根香蕉這種好事
這樣跟你講的所謂"老師"你都要心存懷疑
健身有一句話叫"NO PAIN NO GAIN"
沒有痛苦就沒有進步
交易也是一樣
但阿水要提醒大家，不要誤以為"風險高，獲利就高"
這是市場上非常錯誤，卻被非常多人以為是真理的假話
如果你以操作的"槓桿"來看這句話，這句話是對的
例如我操作現股，跟操作股票期貨
前者是1:1，後者是1比7倍多
賺的多、賠的也多
但這只是指商品種類
但策略上卻有可能出現，風險高，賺的少，只是賺的次數比較多而已
像什麼？選擇權"賣方"就是這種事，不相信？去看看2/6那天有多少人10分鐘負債上千萬？
所以結論一下，怎麼擁有交易腦？
1. 選擇正期望值的交易方法
(至於怎麼選擇，阿水現在看了全市場，好像我是屬於最完整的回測的那幾位？)
2. 選擇適合你的進出場(包括選股、進場、停利、停損)
如果老師教你的東西不合你的個性
先試著調整自己，如果真的不行
問問老師，在不非常大影響獲利與虧損的情況下
有沒有比較適合你自己的微調法？
3. 相信台股市場一定有"做多技法好做" & "做空技法好做"的期間
你要做的就是，
"學會知道現在該做什麼事"
3.相信市場沒有聖盃，有的只是找到正期望值的交易方式
不要浪費時間在修改別人的交易系統
我最後舉一個例子，
電影決勝21點的算牌法，其實只是把藉由算牌，包括幾D牌組，真數現在是多少
去計算出牌靴裡面還剩多少大牌，
讓莊家在補牌時超過21點
不會玩牌的人聽不懂沒關係，
阿水只是要強調
有些人可能會以為會算牌之後就100%下大注就會贏錢
這是大錯特錯的
有時候還是有可能在計算後，依舊發生輸錢的情況
但是
就因為你站在較有利的那一方，只要時間夠久，下注策略與資金策略正確
你是能贏錢的
再講下去會更細聊到凱利公式，這阿水先略過不提了
先讓大家好好思考一下，
拋磚引玉，分享給大家。
古典制約操作制約例子 在 心理學之古典制約與操作制約- 看板FJU_AD-04 - 批踢踢實業坊 的必吃
有些東西我從我從圖書館借的心理學的書找來的
依老師資料給的關鍵字整理出
可能有漏掉或多出的吧
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兩者差別：
古典制約→後天人為控制的約束
操作制約→嘗試錯誤學習（連結學習）
→（效果率、練習率、準備率）＊在古典制約外多了主動性、自發性＊
一) 古典制約(classical conditioning)
古典制約學習過程是生理學者巴夫洛夫的偉大發現。他發現狗即使只聽到助手送食物的腳
步聲或見到眼前的食物，都會流口水，巴夫洛夫認為這個現象是學習而來的。他在狗進食
之前或當中，給牠鈴聲的刺激，經過幾次練習後，狗即使未吃到東西，但只要聽到鈴聲，
也會分泌唾液。巴夫洛夫把進食而留口水的反應稱之為「非制約反應」，把引起唾液分泌
的鈴聲稱為「制約刺激」，因制約刺激的出現而流口水的反應則稱為「制約反應」。這種
制約刺激和非制約刺激作某種連結，然後逐漸由制約刺激取得非制約刺激的特性，最後即
使制約刺激單獨出現，也會使個體產生制約反應的學習過程，就是!古典制約學習歷程。
(二) 操作制約(operant conditioning)
人類有很多行為都是自發性的，當這個行為出現後，使行為者獲得獎勵的後果，以後再出
現這個行為的機率就會增加。把個體徐學會一些自發性行為的過程稱為操作制約。因為自
發性行為所帶來的正性後果，使個體的行為獲得增強，而這種增強作用又強化了行為者重
複出現類似的行為。
古典制約
古典制約是什麼？他是如何發生的？
古典制約學習（classical conditioning，Pavlovian conditioning）
· 非制約刺激（unconditioned stimulus，US)：不需經過學習就能引起反應的刺激。
· 非制約反應（unconditioned response，UR)：不需經過學習就能對非制約刺激起的反
應。
· 制約刺激（conditioned stimulus，CS）：本為中性刺激，與非制約刺激連結，能引
起反應的刺激。
· 制約反應（conditioned response，UR）：由制約刺激所引起的反應。
Ivan Pavlov與他的狗的實驗（Figure 7-2）：歷史上有兩隻狗，是大家耳熟能詳的，一
隻是靈犬萊西(Lassi)，另一隻便是Pavlov的狗了。
制約的獲得（Figure 7-3) ；
以Pavlov的狗實驗為例，Pavlov穿著實驗用的白衣進入動物房把狗罐頭(不知道當年有沒
有寶路)倒進餐盤中，餐盤中的狗食對狗而言就是非制約的刺激(US)，因為不需制約的程
序，就可以引發狗流口水的反應，因此流口水此種因US而起的反應就是非制約反應(UR)，
可是有一天，Pavlov忘了買寶路了，當他同樣穿著實驗白衣進入動物房時，他發現狗仍然
有流口水的反應，於是Pavlov發現古典制約(classical conditioning)的形成，因為狗學
到的是實驗的白衣(一個中性的刺激，S)會出現在狗食(US)之前，經過幾次配對之後，S與
US產生連結，變成制約刺激(CS)，因此當CS出現時，CS會連結到US，US會引發UR，但是因
為此時刺激由CS開始，因此此時的反應稱為CR。(請看以下的簡圖)
ＵＳ（狗食）－＞ＵＲ（流口水）
ＣＳ（鈴聲）－＞和ＵＲ無關反應
ＣＳ＋ＵＳ（鈴聲＋狗食）－＞（很多口水）
ＣＳ（鈴聲）－＞ＵＲ＝ＣＲ此時的流口水其實是一種制約反應或反射。
Conclution:所以說制約刺激（鈴聲）原是借重非制約刺激（狗食）的一並出現而引起非
制約反應（流口水）；但幾次一併出現之後，當只出現鈴聲，狗還是會流口水，這便是制
約完成。
操作制約
操作制約是什麼？他是如何發生的？
操作制約(operant conditioning)又稱工具性制約(instrumental conditioning)
＝＞任何個體的自發性反應，如能帶來有效的後果，該反應就因強化而保留，這便是操作
制約。
增強物（reinforcer）：符合個體需求的刺激物，作為個體有正確反應時之獎賞用。 增
強指的是行為發生的頻率增高了，所以不管正增強或是負增強看到的行為頻率都是增加的
，只是正增強是因為增強物的出現，負增強是因為增強物的移除。
正增強（positive reinforcement）：行為表現後得到酬賞，行為也因之強化，此酬賞為
正增強。例：索取統一發票（行為）中大獎（正增強），以後每次購物皆會要統一發票。
負增強（negative reinforcement）：行為表現後即終止所厭惡的刺激，行為得到強化，
此厭惡的刺激為負增強。例：戴太陽眼鏡後（行為），陽光不再刺眼（厭惡的刺激），一
出門及戴上太陽眼鏡。
處罰（punishment）：給個體厭惡的刺激（正處罰）或取消酬賞物（負處罰），以削弱行
為。例：男頭綁紅絲帶被取笑（處罰），不再綁紅絲帶（行為消失）。
操作制約與範例
名稱 方式 行為 結果
正增強 給予所愛 趕快把功課做完 就可以看電視
負增強 取走所惡 趕快把功課做完 就不會被一直唸
懲罰 給予所惡 不按時做功課 就會被打
懲罰 取走所愛 不按時做功課 就不能看電視
＠行為塑造（shaping）
將現有行為和欲達成目標行為間分解成幾個步驟，對每一個步驟施予操作制約。例：馬戲
團以連續漸進式（successive approximation）方式訓練動物表演。
增強安排方式 (Schedules of Reinforcement)
可分成連續增強、部分增強、比率增強與時距增強幾類。以下說明幾種常見的增強方式：
1.固定比率方式（fixed-ratio, FR）
個體固定做出幾次反應之後，給予增強。譬如FR5指的是動物必須壓桿五下才可以得到一
次增強物，所以反應與增強物的比例為五。
2.不定比率方式（variable-ratio, VR)
不定比率方式會使個體猜測哪一次會得增強物，因而不斷做反應。例如：大家樂。更詳細
地說，譬如VR5的程序指的是動物平均壓五下會得到一次增強物，但是可能動物遇到的第
一個程序是FR9，第二個程序是FR1，第三個程序是FR8，第四個程序是FR2，以此類推，總
之平均而言動物壓五下桿會得到一次增強物。
3.固定時距方式（fixed-interval, FI）
個體必須在固定時間之後壓桿才會得到增強物。譬如，FI10"(10"表示10秒)的程序要求動
物在十秒之後做出反應才會得到增強物，動物在十秒之前不會得到任何增強物，所以動物
的反應型態是得到增強物後會休息一段時間不做反應，等到時間快到的時候，才開始做反
應，最顯明的例子是學生的讀書行為，學生平常不讀書，等到考試快接近的時候就開始用
功的讀書，一考完試，又開始不讀書。(請比較FT與DRL兩種程序)
4.不固定時距方式（variable-interval, VI）
這個程序與FI的差別就如同FR與VR的差別，譬如VI10"強調的是平均10"動物做出反應會得
到增強物。所以動物的反應型態是不斷做反應。(請比較VT程序)
參考資料：
https://psy.ccu.edu.tw/generalpsy/chap7.htm
https://tw.knowledge.yahoo.com/question/?qid=1005040207862
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