1.市價單：
交易人不指定價格委託下單，期望依當時市場價格儘速成交。惟在缺乏流動性的市場，市價單的成交價格容易與交易人的預期產生差距，交易人應謹慎使用市價委託。
簡單來說，你急著想進場，希望趕快成交的話，掛市價單就對了。但市價單有個壞處，就是在交易不熱絡時，你看到現在成交價是10000，但你沒注意到賣價是掛10200，那這個時候如果你傻傻去掛市價買單，你會成交在10200而不是10000唷！所以我會建議各位盡量避免使用市價單，改用一定範圍市價單(後面會介紹)。
2.限價單：
用指定價格委託下單，成交價格可能為指定價格或是比指定價格佳。
簡單來說，你不急著想進場，你在乎的是買或賣一個你希望的好價格，那就掛限價單。但相對的缺點就是如果你掛10000買進，市場上如果沒有一個賣方願意用少於等於10000的價格賣出，那你的買單就會一直沒辦法成交喔。
3.一定範圍市價單：
交易人不須指定價格委託下單，但透過臺灣期貨交易所系統之價格轉換機制，可使成交價格在一定範圍內，以降低市價委託成交價格大幅偏離之可能性。
這個則是為了因應市價單的缺點而產生的一種機制，例如前面講的，成交價10000，那我用一定範圍市價單來買進的話，超過一定範圍的價格我不會成交，所以像前面講的10200就不會被我買到，也就不會出現超出我預期的情況出現。所以我會建議各位要習慣使用限價單與一定範圍市價單，盡量避免去使用市價單。
期貨的一定範圍點數 = 前1日加權指數收盤 * 0.5%
選擇權的一定範圍點數 = 前1日加權指數收盤 * 0.2%
4.當沖交易：
當日買進或賣出期貨、選擇權契約，並且於當日收盤前平倉持有部位。
這個應該不難理解啦，就是開盤後進場，收盤前出場，不留倉持有到下一次開盤的情況，就是當沖交易。
5.未平倉合約數量：
期貨、選擇權交易收盤後沒有平倉的期貨契約數量。
補充：多單的量 = 空單的量
如果覺得影片不錯，在留言處請我喝酒或吃披薩吧！🍺🍕🍺🍕
選擇權課程，小資族大翻身:https://optionplayerkevin.teachable.com/
▼底下有各種資訊，歡迎點開參考▼
telegram:https://t.me/opplayergroup
選擇權討論社團:http://optionplayerkevin.pros.is/groupkevin
IG:http://optionplayerkevin.pros.is/instagramkevin
FB:http://optionplayerkevin.pros.is/facebookkevin
Blog:https://optionplayerkevin.blogspot.com/
播放清單:
選擇權:http://optionplayerkevin.pros.is/J3YPU
股票:http://optionplayerkevin.pros.is/MWHRY
理財:http://optionplayerkevin.pros.is/MXNQ3
籌碼連結:
http://optionplayerkevin.pse.is/L8PW2
http://optionplayerkevin.pse.is/RBDCQ
http://optionplayerkevin.pse.is/QPHZL
http://optionplayerkevin.pse.is/RF8DV
這個頻道專注在投資理財的話題上
股票、選擇權、鍛鍊 財富腦...等
希望大家都能變得更有錢，邁向財務自由
與我聯繫:
optionplayerkevin@gmail.com
----------
音樂:
► Music Credit: LAKEY INSPIRED
Track Name: "Days Like These"
Music By: LAKEY INSPIRED @ https://soundcloud.com/lakeyinspired
選擇權價差單ptt 在 [問題] 盤後交易選擇權價差單時能否這樣運用？ - 看板Option 的必吃
選擇權
最基本的價差單組合有2種下單方式
一種是
下單系統將你要買賣的C或P
設定兩者的價差額度，系統會同時買賣
(需要價差額度符合掛單才會成交)
一種是
你先買或賣一種，再補上另一種
然後在下單系統上，將兩者合併成價差單
第一種的優點是，保證金很少，但缺點是價差額度較少
第二種的優點是，價差額度可更大，但一開始保證金要多
不知能否結合兩種優點的下單方式？
我提出自己的想法，大家討論可行性與否
利用盤後交易不催繳保證金的機制
先做第一種的價差單，然後將買方的部位平倉
這時你的賣方保證金嚴重不足
因為盤後不催繳保證金
你可以在盤後任意時段，或隔天開盤時9點前這15分鐘補上買方
一定有人會反駁，你怎麼知道買方後來有更低價
但這就是我開頭說的，用更少的保證金，更大的價差目的所在
而且這樣的操作在選擇權滑價時，更容易偷雞
但問題來了
我想要討論的是，交易的補繳保證金機制
因為這與期貨不足保證金不太相同
期貨被催繳要補滿額度
選擇權我們有個後台操作，可以合併價差單
我想問的就是這個
當下達補繳保證金的通知時
你在截止時間前，去合併後台價差單
此時帳面上保證金就夠了，那催繳還有效力嗎？
這與期貨不太相似
覺得這類似是BUG，挺有趣的，似乎操作可以更靈活
與我營業員討論過，他是說只有補上或平倉
想問問其他期貨商可這樣操作嗎？
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 150.116.131.205 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1651253958.A.61E.html
這時下單 會成交嗎？還是銀行戶頭的錢 進入下單系統會先歸類補足保證金
若銀行還有錢 但你投資帳號維持率不足 這時下單的先後優先度
先歸類到保證金 還是會讓你下單
※ 編輯: ARMANI9527 (150.116.131.205 臺灣), 04/30/2022 09:05:05
我很少發言，多處於潛水，幾年前也留言過心得
但我想應該也不會有人記得
玩了近30年股票，快20年期貨，沒碰到真的不知道
原來盤後不能拆解組合
原來銀行額度會先補維持率
這些都是提問後，眾人回覆我才知道的
其實這只是獵奇的想法
就像玩遊戲，碰到BUG，總是會忍不住想去試看看
沒想從中拿到多少獲利，就是一種忍不住的玩家手賤
再次感謝大家的回覆
僅是提出想法討論，大家千萬別輕易嘗試
※ 編輯: ARMANI9527 (150.116.131.205 臺灣), 05/03/2022 09:07:38
... <看更多>
相關內容