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今 天 影 音 很 重 要 ~
大盤爆3000億大量收長下影線
期貨斷頭，融資追繳!
這邊要直接翻多了嗎?
還是說空軍要持續猖狂下去?
來聽聽海豚怎麼說!
另外有人問昨天影音的兩檔空單
空的位置跟原音講得不夠清楚
所以今天再說一次
另外海豚的空單今天有被尾盤嘎上來嗎?
想知道的一定要看。
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花蓮發生強震天佑台灣願大家都平安
台股今日反彈147點重回10500點
今天上漲昨天下午就已經幫大家預測
期貨斷頭與融資追繳後的非理性殺盤
一度殺到年線又看到外資期指偏多
再加上盤後看到上市櫃融資大減110億
通常隔天都會先強勁反彈
老師可是還不知道美股晚上會大漲
但今天反彈應該是減碼持股或汰弱留強
早報在一次提醒小心昨天期指高點的壓力
剛好今天期指最高點10669比昨天高點多6點
然後就開始慢慢賣壓出籠漲幅收斂
這兩天的行情有幫大家抓到
但明天過後的行情就是要看美股
因為本波殺盤重心在美股的擔心資金緊縮
技術面來看為跌破月線季線的偏空格局，
如果要止穩反彈昨天低點不可再破，
趨勢要翻多訊號為越過2/6長黑K高點10761點
據最近小統計外資多單加碼隔天容易漲
外資多單減碼隔天容易跌
今天外資多單加碼5186口看看明天會不會漲
但現貨外資續賣166億算是很偏空
期指部分今天當沖比較難操作
指標在10620附近翻多
大概漲一下就出現兩次乖離
預告高點到了多空線翻綠可短空
一路殺到10600點指標也翻空
主附圖同步偏空後指數殺尾盤
外資賣166億，投信買19億，自營商賣23億
外資+5186口，投信+1707口，自營商+903口
美國解禁伊朗石油輸出，應該是針對中國，因為中國身為全世界最大的原物料進口國，因此想抓住價格制訂的控制權。
上海石油期貨合約的成立，就是中國想抓住價格制訂的控制權
今年11月中國將在上海推出以人民幣計價的期貨合約，也可望首度開放外國人參與，
背後的目的，就是企圖影響全球原物料的價格和交易方式
然而，在美中角力的同時，中國對於原物料的需求卻已放緩⋯⋯⋯⋯
而就在此時，伊朗石油解禁
善意小提醒，前波油價腰斬，造成股市重挫
可能因為原油期貨斷頭，投資大戶賣股籌資金⋯⋯⋯這次似乎全球並沒有熱中炒作油價
因此請您留意，後續的發展⋯⋯⋯
0:00●前言
今天要介紹的是時間價差
也被稱為水平價差
這名字其實也蠻有趣的
在之前我們曾經介紹過垂直價差
垂直價差是一買一賣做在同個契約裡面，但是做不同的履約價
那水平價差呢？
就是一買一賣做相同的履約價，但是做不同的契約(近月遠月)
所以一個叫垂直一個叫水平
1:11●買進時間價差(賣近月，買遠月)
使用時機
預期指數盤整，近月結算漲跌不大
優點
1.比起賣出跨式，這樣的做法保證金需求比較小
2.知道最大風險
缺點
1.遠月契約的成交量不大，可能會有流動性問題
2.如果遇到價格大幅度偏離，缺點1的問題會更嚴重(但這個問題在這邊還好，因為你是買遠月，但在下面的賣出時間價差，這個問題會有危險)
3.這個策略因為是跨合約，所以正價差逆價差的變化也會有影響，但逆價差是否會轉正，或正價差是否會轉逆，這不太是一個能夠預期的問題，所以這個策略的困難度也比其他策略高
9:44●賣出時間價差(買近月，賣遠月)
使用時機
預期市場小漲小跌
優點
我覺得這個策略弊大於利
缺點
1.比起買進跨式，這樣的做法需要的資金較高，期交所規定這種買近月賣遠月的做法，保證金計算是單一部位方式計算，所以等於是收取裸賣一口遠月選擇權的保證金，後面我會帶大家看一次保證金的計算
2.在前面有提到，會有流動性風險，遠月契約的成交量原本就比較低了，再加上如果行情大幅上漲或下跌，雖然你的帳面獲利目前是賺錢的，但是近月契約接下來要結算了，如果近月是獲利遠月是虧損，也就代表著為了這口虧損的遠月契約，你的帳戶內需要大量的保證金，雖然近月契約結算也是帶來大量的獲利，但這等同於你的獲利不能出金，因為如果接下來行情發展對你不利，你的錢如果不夠你的部位就會被強制斷頭
3.為了避免上述事情發生，所以會在近月契約結算之前先平倉，但還是同樣的問題，如果已經大幅上漲或下跌，你若是想要平倉你的部位，會因為流動性的關係而平倉在爛價格
其實上述講的問題，是要在很極端的情況下才會發生
大部分的時間其實不太會遇到，但如果遇到了怎麼辦，所以還是要小心啦
不過這其實也不是沒有解決方法
近月契約如果結算了
就在遠月契約這邊去做一個買方部位，讓他去合成變垂直價差
這樣風險就會鎖起來了
但這樣搞來搞去真的很麻煩，我寧可用別的策略來處理同樣的情況
16:43●注意事項
買進時間價差的保證金計算
1.收取10%大台的保證金
2.兩個部位的權利金差額x契約乘數(50元)x2
3.1或2看哪個金額高，高的那個就是你需要繳交的保證金
賣出時間價差的保證金計算
1.收取賣出部位的保證金
這兩者之所以會有差別，是因為遠月的天數大於近月，所以遠月可以cover近月的風險
買進時間價差是買遠賣近，因此賣近月的風險會被買遠月cover
很久以前甚至是不用保證金，不過後來期交所還是改成收保證金
畢竟這個市場白目太多
而賣出時間價差是買近賣遠，賣遠月沒辦法被買近月cover(都先結算掉了是要怎麼cover)
所以直接把賣遠月當作是單一部位向你收取保證金
買權或賣權做是有差的
雖然不論是用買權做還是賣權做
只要你是買近賣遠就是同樣的效果，或者買遠賣近也是
但損益卻是有所不同的
這個原因在以前也有提過，這邊在跟大家複習一下
主要的話就是你要把買權跟賣權想像成是不同市場
即使他們都是選擇權，但各自有各自的報價
更何況現在這個策略是不同的月份契約
也因此大家在做之前要記得先比較看看
用買權做比較有利還是賣權做比較有利喔
29:47●總結
這個策略的難度真的比較高，不適合散戶去操作
這個策略要考量到的因素其實蠻多的
要考慮正逆價差的問題
還要思考目前市場波動對於兩個不同契約的影響
以及履約價的選擇
它的難度其實比其他策略都來的高，而好處卻也沒有好到哪去
不過你若是有在用程式去抓目前市場上哪邊被高估哪邊被低估
也許你會有機會剛好去做到這樣的策略
例如可能近月契約的權利金被高估，而遠月契約的權利金被低估
那就會變成是賣近買遠的情況，反之亦然
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