【量化報告】一文看懂景氣循環下的產業輪動
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你知道 GICs 11 大產業與何時輪動嗎？
#產業輪動 這個現象不是說說而已，其實各個產業在循環下依據經濟特徵，都會有不同的表現，大致可分為：
。與景氣高度連動的 #循環性類股：房地產、金融...等
。殖利率普遍偏高的 #防禦性類股：公用事業、醫療保健...等
。介於兩者之間的 #敏感性類股：工業、科技、能源...等
我們回顧過往 30 年，利用量化數據分析在景氣循環的四個週期間的類股報酬表現歸納出 4 個重點：
1️⃣ 趨緩期間：避險情緒攀升、疊加通膨行情，勝率降低
2️⃣ 衰退期間：剛性需求浮現、防禦性類股支撐
3️⃣ 復甦期間：製造業底部反轉、核心循環類股領漲
4️⃣ 現在 #正值擴張期間，哪些類股值得關注呢？
2020 新冠疫情以來，經濟最短衰退與最大寬鬆後，全產業復甦的行情已在 2021 Q3 有了改變，我們根據近期行情與量化給出勝率最高資產類別的結論！
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