關於 sortino ratio意思 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 夏普比率- 維基百科，自由的百科全書 - Wikipedia

夏普比率（英語：Sharpe ratio），或稱夏普指數（Sharpe index）、夏普值，在金融 ... Roy的比率與索提諾比率（英語：Sortino ratio）也有關聯——索提諾比率在分子中 ...

#12. 監察表現- 錢家有道

「索定能比率」(Sortino ratio)與夏普比率性質相近，分別在於夏普比率以年率化標準差(同時量度相對平均回報的正偏差和負偏差)作分母計算，而索定能比率則只考慮負 ...

#13. Sharpe Ratio - 整筆投資與定期定額投資績效之比較 - 月旦知識庫

許溪南,何怡滿,朱盈儒,整筆投資,定期定額,Sharpe Ratio,Sortino Ratio,Upside Potential Ratio,Lump sum investing,Dollar-,月旦知識庫,整合十大資料庫交叉檢索搜尋, ...

#14. sortino ratio 中文 - 查查綫上辭典

sortino ratio 中文:比率…，點擊查查權威綫上辭典詳細解釋sortino ratio的中文翻譯，sortino ratio的發音，音標，用法和例句等。

#15. Sortino Ratio - UD查詢

英文名稱：SortinoRatio中文名稱：索提諾比率一種衡量投資組合相對表現的方法，其運用下檔標準差而不是總標準差，以區別不利和有利的波動。

#16. sortino ratio 的中文意思

sortino ratio 中文意思是什麼 · sortino: 索爾蒂諾 · ratio: n. （pl. ratios）1. 比，比率，比值；比例；系數。2. 【經濟學】復本位制中金銀的法定比價。vt. 1. 用比例方式 ...

#17. 什么是索丁诺比率？和夏普比率有什么不同 - 区块网

索丁诺比率(Sortino Ratio)也称索提诺比率，和夏普比率(Sharpe Ratio)一样 ... 意思是赚钱的时候，如果短时间大赚，在用标准差衡量时我们会把他判定成 ...

#18. ‧ 國立政治大學‧

此策略Sharpe ratio、Omega ratio、Sortino ratio 或Gain-Loss ratio 在絕大部. 分時間裡都是正報酬。 最後，迴歸分析結果顯示，要找出適合解釋ETFs 報酬率能力的績效 ...

#19. 博碩士論文行動網

... 在傳統論文大都採用報酬率或是夏普比率(Sharpe ratio)檢驗相關方法的績效。 ... 索丁諾比率(Sortino ratio)、克瑪比率(Calmar ratio)、歐米茄比率(Omega ratio) ...

#20. 風險指標說明- 基金 - 富途牛牛幫助中心

夏普（Sharpe Ratio）是衡量基金風險調整後收益的指標之一，反映了基金承擔單位 ... Sortino Ratio與夏普比率類似，所不同的是它區分了波動的好壞，因此在計算波動率時 ...

#21. 夏普比率在PTT/Dcard完整相關資訊

取自"https://wiki.mbalib.com/zh-tw/% E5 ...索提諾比率- MBA智库百科索丁諾比率(Sortino Ratio) 索提諾比率（Sortino Ratio）與夏普比率類似， .

#22. 理解Sortino索提诺比率及Python实现 - CSDN博客

索提诺比率（ Sortino Ratio ）区分了波动的好坏，计算波动时它所采用的不是标准差，而是下行标准差。 意思是，投资组合的上涨（正回报率）符合投资人的 ...

#23. 青菜聊聊報酬率的甜蜜點#8 - Gooaye 股癌

意思 是賺錢的時候，如果短時間大賺，在用標準差衡量時我們會把他判定成高風險，但現實中我們並不這樣覺得。 於是，Sortino Ratio 就是用來解決這個 ...

#24. 索提諾比率 - 中文百科知識

索提諾比率（Sortino Ratio）與夏普比率類似，所不同的是它區分了波動的好壞，因此在計算波動率時它所採用的不是標準差，而是下行標準差。這其中的隱含條件是投資組合 ...

#25. CFP中文讀書會— 財經詞彙 夏普值(Sharpe Ratio)(S.8)

索丁諾比率(Sortino Ratio)是夏普值的變奏版，計算時以跌勢差(downside deviation)代替標準差。跌勢差衡量低於目標水準(或是參照基準)的報酬率波動性。

#26. 如何回測比較ETF及美股的績效?用這個網站來告訴你答案!

Drawdown(最大跌幅) => 如字面意思; Sharpe Ratio(夏普比例) => 衡量投資組合績效與穩定性的指標；一般來說>0.5就是不錯的配置; Sortino Ratio(索提諾 ...

#27. sharpe ratio 中文 - Beijsy

夏普比率（Sharpe Ratio），又被稱為夏普指數— 基金績效評價標準化指標現代投資理論的研究表明, ... 因為可以這么說，Sortino ratio就是Sharpe Ratio的改進版。

#28. 索提诺比率是什么意思- 鹏程金融

简介：本文内容由金融领域作者"姜军"编辑发布，主要讲解什么是索丁诺比率编辑本段索提诺比率（Sortino Ratio）与夏普比率类似，所不同的是它区分了 ...

#29. 投資組合風險評估-Sharpe Raito,Var,Sortino ratio,Omega Ratio ...

MC的回測報告也有這些, 能請教vedel 大這些數值的意義嗎? 例如: Sortino ratio是越大還是越小越好, 多少值才算合格 ...

#30. 投資組合試算器

Sortino Ratio. NaN. 最大跌幅. NaN%. 再平衡頻率. 投資組合運算中，請耐心等候⋯. 資料日期: undefined - undefined. 資料日期: undefined - undefined. 重新試算.

#31. 但索提诺比率运用... - 雪球

与夏普比率(Sharpe Ratio)有相似之处，但索提诺比率运用下档标准差而不是总标准差，以区别不利和有利的波动。 中文名：索提诺比率外文名：Sortino Ratio

#32. 夏普指標關心投資人面臨的總風險 - Brada

這篇文章市場先生介紹投資的風險是什麼意思？ ... 索提諾比率(Sortino Ratio)又稱索丁諾比率，和夏普比率(Sharpe Ratio)一樣，都是用來衡量風險與報酬的指標，在基金 ...

#33. Sortino ratio的不同計算方法@ 李宜豐Blog - 隨意窩

... 年的CFA Level 3考生，要特別注意「索提諾比率」(Sortino ratio)的題型。 ... Indicators一書p.116用的是T而不是N，但是該T就是Schweser FRM的N，意思一樣。

#34. Python新手教學(Part 5)：如何衡量風險與報酬？夏普比率告訴你

2 如何定義獲利？ 3 如何衡量風險. 4 計算sharpe ratio. 5 台股竟然 ...

#35. 找Ratio 比率相關社群貼文資訊

索丁諾比率(Sortino Ratio) 索提諾比率（Sortino Ratio）與夏普比率類似，所不同 ... 提供debt to asset ratio公式相關文章，想要了解更多debt意思、Debt-to-capital .

#36. 國立中山大學財務管理學系碩士班碩士論文股票型基金綜合指標 ...

Sortino Ratio 的定義類似Sharpe Ratio，差異之處在於風險的衡量，. Sortino Ratio 是在假設 ... 上表的意思是，門檻率如設定為11.81，如果基金經理人是操作能力是好的.

#37. 索提诺比率_搜狗百科

索提诺比率可以看做是夏普比率在衡量对冲基金/私募基金时的一种修正方式。 中文名索提诺比率. 外文名Sortino Ratio. 特点夏普比率类似. 性质区分了波动的好坏 ...

#38. Sortino比率

索蒂诺比率改进了夏普比率，将下行波动性与总波动性分开，用超额收益除以下行偏差。

#39. 问一道题：NO.PZ2016031203000014 [ CFA I ] - 品职教育

同学你好，Sortino ratio，类似Sharpe ratio，但是是用下偏的标准差而不是总标准差来衡量波动性的。这一个比率越高，表明基金承担相同单位下行风险能获得更高的超额 ...

#40. 元大台灣卓越50基金-0050.TW-ETF風險報酬- FundDJ基智網

Sharpe Ratio, 0.5267, 0.3079, 0.7586, -0.0871, 0.5532. Treynor Index, 1.7926, 2.4961, 2.4506, -0.3542, 1.4817. Jensen Ratio, 0.2687, 0.1736, 0.3941, 0.3540 ...

#41. 理解Sortino索提诺比率及Python实现 - 程序员大本营

意思 是，投资组合的上涨（正回报率）符合投资人的需求，不应计入风险调整。 Sortino Ratio越高，表明基金承担相同单位下行风险能获得更高的超额回报率。 索提诺比率可以看 ...

#42. 國立高雄大學資訊工程研究所碩士論文

同的目標函數以及績效指標來驗證模型的優劣，包含複利報酬率、Sharpe ratio、. Calmar ratio 以及Sortino ratio。首先實驗結果顯示，以複利報酬率比較，遺傳演.

#43. 理解Sortino索提诺比率及Python实现 - 菜鸟学院

Sortino Ratio 索提诺比率（Sortino Ratio）区分了波动的好坏，计算波动时它所采用的不是标准差，而是下行标准差。 意思是，投资组合的上涨（正回报 ...

#44. Sortino Ratio Definition - Investopedia

The Sortino ratio takes an asset or portfolio's return and subtracts the risk-free rate, and then divides that amount by the asset's downside deviation. The ...

#45. 陳正佑博士台灣股票型基金績效評估排名相關性與持續性之研究

Treynor ratio，和學術界發現金融市場的報酬分配大多不符合常態分. 配而發展出以「左偏動差」來衡量下行風險的Omega ratio 與Sortino.

#46. 以Aumann and Serrano 新風險指標重新檢視基金投資策略之績效

... and Hart (2009) 修正Aumann and Serrano (2008) 的公式，運用sharpe ratio、sortino ratio、upside potential ratio、EPM 等風險調整後績效指標加以比較。

#47. 排序比率 - 百科全书

排序比率- Sortino ratio ... 这排序比率测量风险调整收益 投资的资产, 文件夹， 或者战略. ... 它是对夏普比率 但仅对那些低于用户指定目标或要求的回报进行惩罚回报率，而 ...

#48. 福茂鑑價顧問Appraisal Consuliting / Vactor Lee / CFA 證照 ...

Sortino ratio 的不同計算方法 ... Performance Measurement Indicators一書p.116用的是T而不是N，但是該T就是Schweser FRM的N，意思一樣。

#49. Conceptual Business Illustration Words Sortino Ratio庫存插圖 ...

歡迎瀏覽Shutterstock 收錄的高畫質Conceptual Business Illustration Words Sortino Ratio庫存圖片和其他百萬張免版稅庫存照片、插圖和向量圖。

#50. 看懂回測績效，如何評價一個交易策略或投資組合的好壞

Max Drawdown (最大虧損)​ · Total return (總報酬率)​ · 年化報酬率​ · 年化波動率​ · Sharpe (夏普值)​ · Sortino Ratio (索提諾比率)​ · Calmar Ratio (卡瑪 ...

#51. sharpe ratio 中文Sharpe - HQGKIZ

如何通俗的理解sortino ratio（索提諾比率）？ 要理解Sortino ratio，首先要了解Sharpe ratio。因為可以這么說，Sortino ratio就是Sharpe Ratio的改進版。我們 ...

#52. 理解Sortino索提诺比率及Python实现_漫步量化-程序员宅基地

Sortino Ratio 索提诺比率（Sortino Ratio）区分了波动的好坏，计算波动时它所采用的不是标准差，而是下行标准差。意思是，投资组合的上涨（正回报率）符合投资人的需求 ...

#53. Sortino ratio - maurodelazeri/Documentation Wiki

The Sortino ratio is a modification of the Sharpe ratio, using downside deviation rather than standard deviation as the measure of risk — i.e., only those ...

#54. 什麼是風險?談Risk Metrics(Beta、Treynor ratio) - 綠角財經筆記

值得注意的是，Beta值要有意義，選用的指數非常重要。舉個例子，假如拿一個完全由股票組成的投資，去計算它和債券指數間的Beta值，那實在沒什麼意義。

#55. 什么是索提诺比率？_夏普比率 - 零点财经

什么是索提诺比率？ 索提诺比率（Sortino Ratio）与 夏普比率类似，所不同的是它区分了波动的好坏，因此在计算 波动率时它所采用的不是标准差， ...

#56. Sortino ratio wiki | TheReaderWiki

The Sortino ratio measures the risk-adjusted return of an investment asset, portfolio, or strategy. It is a modification of the Sharpe ratio but penalizes ...

#57. 18. 下列有關資產報酬率之較低部分標準差(Lower Partial Stan..

I. LPSD 考量了資產報酬率之分配存在厚尾的可能性，而可正確衡量風險II. LPSD 忽略了負向超額報酬之相對發生頻率III. 索丁諾比率(Sortino Ratio)等於超額報酬除以LPSD

#58. 小資族ETF 狠會賺投資法- 線上教學課程 - Hahow

單元4 - Sharpe Ratio. 06:29 · 單元5 - Sortino Ratio. 04:22 · 單元6 - 買進持有S&P500 - 策略分析. 19:31 · 單元7 - 買進持有債券- 策略分析.

#59. Sortino Ratio- 金融百科金融知识

英文名称：Sortino Ratio 中文名称：索提诺比率一种衡量投资组合相对表现的方法，其运用下档标准差而不是总标准差，以区别不利和有利的.

#60. Sortino Ratio - File Exchange - MATLAB Central - MathWorks

The Sortino ratio measures the risk-adjusted return of an investment asset, portfolio or strategy. It is a modification of the Sharpe ratio but penalizes ...

#61. 03风险指标- Sharpe(夏普比率)、Sortino(索提诺比率) - 51CTO ...

... (夏普比率)、Sortino(索提诺比率)、Information Ratio(信息比率)，. ... 几天跟一朋友聊股票时，刚好就聊到了“最大回撤”这个话题：从这字面意思就 ...

#62. 不同投資策略分析與比較

在長期多頭的市場例如全球股票市場和全球債券市場，單筆投入不僅在絕對報酬上獲得極大的優勢，風險調整後報酬率、夏普值和Sortino ratio亦均勝過定期定額。

#63. Sharpe vs. Sortino: Choosing the right reward/risk metric for ...

The Sharpe ratio · If an investment has an average annual profit of 10%, · the annual risk-free interest rate is at 2% and · the standard deviation ...

#64. 这是因为综合指数里的上市公司并非每只都是价值型股票；同理

那所谓的“做到位”是什么意思呢？ ... Sortino Ratio --- 如果单纯只以股票投资组合的波动性来简单定义风险的话，那就会存在一个大问题，即波动性的 ...

#65. 夏普比率 - 维基百科

夏普比率一种对投资产品绩效评价标准化指标语言监视编辑在金融领域英語Sharpe ratio 又叫夏普指数Sharpe index 中文又稱作夏普值衡量的是一项投资例如 ...

#66. Dual Momentum 雙動能投資| CAGR.RUN - Medium

... 的下跌，不過在長期投資的角度，可以擁有更好的sharpe ratio and sortino ratio，代表這個策略在風險報酬比跟下檔風險的保護上，都有更好的效果。

#67. 理解Sortino索提诺比率及Python实现_漫步量化-程序员宝宝

Sortino Ratio 索提诺比率（Sortino Ratio）区分了波动的好坏，计算波动时它所采用的不是标准差，而是下行标准差。意思是，投资组合的上涨（正回报率）符合投资人的需求 ...

#68. iGlossary - iFund

Sortino ratio 索提諾比率: A measure of risk-adjusted performance that indicates the level of excess return per unit of downside risk.

#69. 這是夏普比率的常見變化嗎？ - 量化交易自修室

您正在尋找的衡量標準稱為“Sortino Ratio”，這裡是一個快速的wiki 和一個相當出色的（簡潔但切中要害）關於手頭問題的論文：.

#70. 风险收益相关指标- Franciszw - 博客园

这些指标主要包括夏普比率(Sharp Ratio)、索提诺比率(Sortino Ratio), ... 回撤的意思，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度.

#71. Sortino ratio - Study in China 2022 - Wiki English

The Sortino ratio measures the risk-adjusted return of an investment asset, portfolio, or strategy. It is a modification of the Sharpe ratio but penalizes ...

#72. Risk-Reward Trade-Off and Volatility Performance of ... - X-MOL

... Omega, Sharpe and Treynor measures indicate that ISI underperform CSI while Jensen's alpha and Sortino ratio put ISI ahead of CSI.

#73. Sortino ratio - HandWiki

The Sortino ratio measures the risk-adjusted return of an investment asset, portfolio, or strategy. It is a modification of the Sharpe ratio ...

#74. 退撫儲金之自主投資

Ratio Sortino. E on. VaR. U-P. Ratio. TOTAL. 中文名稱. 3Y. 3Y quartile 1Y(比重15%). 3Y(比重35%). 6Y(比重20%).

#75. 請問有幾項是正確的？I. LPSD 考量了資產報酬率之分配存在厚 ...

I. LPSD 考量了資產報酬率之分配存在厚尾的可能性，而可正確衡量風險II. LPSD 忽略了負向超額報酬之相對發生頻率III. 索丁諾比率(Sortino Ratio)等於超額報酬除以LPSD

#76. Sharpe Ratio 中文

Iconic Lab The Sharpe Ratio Increased The Most For All Facebook ... Investment Evaluation The Sharpe And Sortino Ratios Investing Com ...

#77. 索提诺比率(Sortino Ratio) - 量晟（上海）信息科技有限公司

索提诺比率(Sortino Ratio). img1. 2020年9月18日 13:27. 넶浏览量：5. ꂃ上一篇： 无. ꁹ下一篇： 无. 地址：. 上海市自由贸易试验区商城路618号3楼A区.

#78. Red Rock Capital - Sortino: A 'Sharper' Ratio - IASG

The Sortino ratio is a modification of the Sharpe ratio but uses downside deviation rather than standard deviation as the measure of risk—i.e. ...

#79. 金融詞彙一覽

以先沽出從第三者借入的股票，再以較低價補回，藉此交易策略獲利。 Sortino比率(Sortino Ratio).

#80. 精品葡萄酒 - FT中文網

夏普比率(Sharpe ratio)和索提諾比率(Sortino ratio)試圖成為這樣的工具，前者從整體標準差角度考察回報，後者則完全從下跌標準差入手考察回報。

#81. 【#富翁組合管理篇】甚麼是夏普比率(Sharpe Ratio) - YouTube

#82. 夏普比率 - 中文维基百科

夏普比率（英語：Sharpe ratio），或稱夏普指数（Sharpe index）、夏普值，在金融领域衡量的是一项投资（例如证券或投资组合）在对其调整风险后，相对于无风险资产的 ...

#83. sortino-ratio - UNPKG

1, # Sortino Ratio. 2. 3, A Javascript implementation of the [Sortino Ratio](https://en.wikipedia.org/wiki/Sortino_ratio).

#84. 股票交易策略回測 Python筆記 - HackMD

Trade Duration 98 days 00:00:00 Avg. Trade Duration 24 days 00:00:00 Expectancy [%] 3.53282 SQN -2.42403 Sharpe Ratio -0.13655 Sortino Ratio -0.302971 ...

#85. 淺談股價指數之編製理論與績效評估 - 台灣證券交易所

比率Sortino ratio 與崔. 諾比率Treynor ratio. 作為績效評估指標é其中. 索提諾比率的估計方式為. 平均超額報酬率除以下方. 半標準差. d o w n w a r d.

#86. 整筆投資與定期定額投資績效之比較 Sharpe Ratio

Sharpe Ratio 、 Sortino Ratio 、 Upside. Potential Ratio 之應用. Performance Comparisons between Lump Sum. Investing and Dollar-Cost Averaging Strategies:.

#87. Using Sortino ratio as fitness value - MultiCharts

Hello everyone! I would like to use performance ratios such as sortino ratio as a custom fitness value in my optimizations, but to no avail ...

#88. 期待賺到高回報前，先做好風險管理 - Bowtie

就此問題，一般專業投資者會透過各種方式及比率進行分析，一般包括夏普率（Sharpe Ratio）及索丁諾比率（Sortino Ratio），而其中一個有效有簡單的 ...

#89. 投資績效指標 - 台部落

下偏的意思很簡單，就是隻考慮收益率爲負或者低於基準參考指標的值，計算它們 ... Matlab的lpm函數說明給出了其中的三種，分別是Omega ratio、Sortino ...

#90. 如何用Excel計算Omega比率? - 人人焦點

文中信息參考來源：. 1、https://en.wikipedia.org/wiki/Omega_ratio；. 2、http://investexcel.net/calculate-the-omega-ratio-with-excel/；.

#91. 如何評估投資組合下檔風險？如何評估股市跌幅到底嚴不嚴重？

投資組合, 期初價值, 期末價值, 年化報酬, 標準差, 年度最佳報酬, 年度最差報酬, 最大下跌, 夏普指標Sharpe Ratio, 索丁諾比率Sortino Ratio.

#92. 小乌龟学投资系列5：股票价格上涨很快，算高风险么？（专）

标准差的意思，是不管价格上涨，还是价格下跌，都会被计算入内。 ... 下限偏差最常见的用途之一，就是用来计算索蒂诺比率（Sortino Ratio）。

#93. 策略與資金管理流程（二）實務補充 - 量化思維QuantBrains

... 好，都要作量化交易程式交易了，然後還要一天到晚自己手動實在沒什麼意思。 ... 的設計中，好比現成的Sharpe Ratio或是Sortino Ratio這樣的設計。

#94. 基金開箱文》PIMCO多元收益債券：一檔掌握債市機遇

基金納入風險考量報酬率後的夏普值和索丁諾比率（Sortino Ratio）也都優於其他三種債券，意味著同樣承擔一樣的風險時，能獲得比較好的報酬率。

#95. [诺贝尔粉丝勿入] Dig 一下Sharpe 比率和Sortino 比率 - V2EX

Java - @raquant - Sharpe ratio 和Sortino ratio ，它们都用来衡量每获得 ... 对，期望的意思是，按这种势头搞下去，你一年（或其它自定义的周期）能 ...

#96. [Day27]投資組合的風險評估- 算術平均數 - iT 邦幫忙

... 超額收益率(Cumulative Return)：累計超額收益率為每隻股票在形成期內月超額收益率的簡單加總。 夏普指數(Sharpe ratio)：(平均年化報酬率-無風險利率)/年化標準差 ...

#97. Python: End-to-end Data Analysis - 第 372 頁 - Google 圖書結果

The Sortino and Calmar ratios are performance ratios comparable to the Sharpe ratio (refer to the Ranking stocks with the Sharpe ratio and liquidity recipe) ...