其實在做全職投資人的第一步,並不是學會多偉大的交易策略,而是先做好資產配置觀念,不管是投資還是投機都涵蓋著這些觀念,以短線交易來說維持現金、個股、工具、槓桿比重等等組合,就是在做投機者的【資產配置觀念】。
近期有聽眾私訊問我說年初在節目上分享的美金一直跌,我回想當時的我主觀認為接下來幾個月可能沒什麼行情,有機會呈現股匯雙殺的情況,如果遇到國際股市全面性下跌,美金的需求可能會提升,美元指數上漲,在台幣需求不變的情況下美元的需求上升,台幣的比較關係會相對貶值,但只要以上任一條件無法【假設其他不變】的情況下就有可能出現變動,接著股票市場經歷1月中、3月中、5月中、8月中的下跌循環,前兩次用了期貨避險、5月用選擇權、8月主要用減碼以及小量期貨,四次的下跌的操作都不一樣,主要還是因為整體配置組合的變動,持有的現金越高自然避險的單就越少,市場的下跌速度也會影響到避險的工具,這四次下跌只有5月份特別快,在來不及的情況下才使用BP,不然另外三次都有機會用期貨慢慢建立,在E97集節目之後也就都回補完了,那下次怎麼做現在無法確定,走勢會如何也不預測,依然要看自己整體配置組合,以及維持自己的一致性。
那如果是投資者的話僅僅只要依照自己的大方向去觀察,再配合短中長期的概念就能配置出一個屬於自己睡得著覺【一籃子組合】,但以自己全職投資人的概念來說,美金在不使用槓桿的情況下真的太無聊了,今年在2月開始試單,3月底賣出部分,5月底開始積極買進,一年就快過了美金的損益沒太大變化,美元的預估算暫時錯了,這半年先賠了時間成本,但如果再繼續跌的話真的要去看NBA了
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突然聊到美金是因為上集節目聊到金融的黑暗面,有些不肖業者會不停的洗腦你去買一些高風險的保單,用保險的名義參雜了各種商品,當時被帶去洗腦,後來換我洗她腦。
股票交易久了
買美金也是分批的習慣
同時也有20部Youtube影片,追蹤數超過2,340的網紅小路金融實戰Lewis.Invest,也在其Youtube影片中提到,#股票新手 #股票入門 #程式交易 #程式交易 #小路金融實戰 | EP1 | 手把手帶妳寫出人生第一支程式交易策略 | 撰寫量化交易不困難 重點在於策略Know-How 量化交易是透過把所有的Trading Idea寫成程式碼,讓電腦具備有自動交易與回測能力的專業技巧,但隨著工具的進步,不...
股票 交易策略 回 測 在 股票財經日報 Facebook 的精選貼文
台積電怎麼這幾天瘋狂飆漲?
在現今的社會中,用數據來佐證資料已成為一個趨勢,在金融領域上也不例外,而「量化交易」正是這個時代下的產物。
回測是量化交易者在探索新市場或策略時會使用到的工具。它根據歷史資料來驗證新的策略參數在過去時間的表顯狀況,並告訴您之前的策略是否有效。如果回測顯示出良好的結果,則交易者或投資者可以繼續進行並將該策略應用於實際環境。
台積電(2330)日K2000年至今回測未實現損益圖
上圖為台積電2330用日K來進行回測,當時有朋友問我,大家用的KD、MACD是不是沒有用,為什麼每次跟著KD買就套牢。於是我就來幫他回測一下用KD指標來進行股票的買賣。該策略進場方法:週期日K,符合KD金叉就進場,出場則設定停利20%停損20%。
有發現台積電用這個方法做進場在過去是會賺錢的,而且賺好幾倍,但這邊僅侷限於過去,未來這個策略不一定能持續獲利。但相對的如果過去表現都不好了,未來我們更沒有信心。
所以我們要知道,這只是針對單一商品或市場去回測。如果我們把交易方法套用到全部的台股,我回測出來的績效是一路向下,貼平地面…
台積電(2330)已實現回測圖表
改變回測的因素有很多,商品、進出場方法、口數檔數差異等等,基本上只要改動一個東西,策略的表現就會變動,這就是回測的魅力。
當我們有一個好的交易策略,也要有對的商品,並非策略都可以在不同商品上進行。我們要找出對的商品與對的策略,再來進行交易,這就是為什麼策略或選股都要進行回測的重要性。
股票 交易策略 回 測 在 我是產業隊長 張捷 Facebook 的精選貼文
2021-0822產業隊長假日不休息解盤:上禮拜的叮嚀本週沿用,反彈減碼減倉減壓力
• 上週日隊長假日日不休息解盤跟同學說的,逢反彈一定要減碼,禮拜一沒有動作,上週大盤加權指數從高點16983五天四根長黑,周五最低點16341,最高跌幅641點,所幸OTC相對比較有回測前波平台整理止穩的跡象,套一句布袋戲的用語,隊長用”一線生機救末年”來形容OTC
• OTC則是在上週三一根長紅之後,週四長黑,但周五收小紅,十字K,顯然內資主力跟中小型股,有一點想要撐住OTC櫃買指數的意願。下圖可以清楚的看到隊長畫黃色圈圈的六月初的OTC平台整理區。
• 籌碼部分,美元指數的走強,還有FED鷹派不斷釋出將要縮表的訊息,事修正的主因,然周末傳出因為delta疫情,可能再度延後,這部分只能繼續觀察。
• 基本面部分財報公布利多不漲,景氣過高峰後的產業紛紛滑落,大幅修正。多頭缺乏主流,但隊長認為,也不用太過緊張,目前也已經隱隱浮現幾個未來的主流族群。江山代有才人出,歷史悠久的股市每一段時期也從不缺強勢主流股,也從不缺故步自封不願前進的韭菜。
• 不願意思考、靜心、面對,操作不願意檢視部位、擬定交易策略,虧損不聞不問,股票不追蹤不停損,甚麼都不想付出,但卻很想賺大錢,這念頭跟邏輯,大家覺得對嗎?
• 盤勢是連續的,努力當然也事,不是上一堂課、看一本書,然後績效就爆發,而是可能要持許堅持很久很久,累積一段時間的盤感、產業知識、基本面、籌碼線型解讀能力,總經想法,時間到了才會井噴。
• 如果煩惱有用,那麼我們一起坐下來煩惱,但可惜,煩惱是沒有用的,只能勇敢面對,失敗的人,更沒有悲觀、痛苦的權利!!!你必須面對,因為你不堅強,沒有人替你勇敢!!堅強勇敢地檢視持股的強弱,檢視現金水位與持股部位。未來還有很多希望,再一起加油!!
• 結論:縮不縮表為觀察重點、另外大陸政策的改弦易測,還有陸股的崩跌,引動外資賣A(賺錢的台股)補B(賠錢的陸股)國際Delta變種病毒擴散,也為全球總體經濟的未來帶來壓力,多空未明朗前,多看少做(九月中之前),小量操作比大進大出來得明智。賺大錢的時機已經八個月過去了,沉潛一下,不要預測會不會大跌跟大修正,而是要知道大跌自己當下怎麼處理。
• 上週提醒過的事,本週再次提醒,李佛摩先生說過,世界上真正的傻子只有兩種,一種是真的傻,另外一種是認為隨時隨地,天天都要交易的投資人,屁股黏在賭桌上的是賭徒,知道甚麼時候大金額牌桌換小賭桌的,知道甚麼時候順勢,甚麼時候冷靜觀望多看少做,才是專業投資人!
• 適時的調整一下自己操作節奏跟持股水位! 多空未明朗前,沉潛一下,不要預測會不會大跌跟大修正,而是要知道大跌自己當下怎麼處理,還有更重要的是確保,跌下來遍地黃金的時候,您有沒有現金可以運用。
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股票 交易策略 回 測 在 小路金融實戰Lewis.Invest Youtube 的最讚貼文
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量化交易是透過把所有的Trading Idea寫成程式碼,讓電腦具備有自動交易與回測能力的專業技巧,但隨著工具的進步,不需要具備艱深的程式撰寫能力,就可以透過簡單的方式完成策略撰寫。具備量化能力後,可以把自己的想法撰寫策略回測,歷史如果都無法獲利的策略,你敢上線嗎?
來!這部影片看完,就可以寫出第一次交易策略囉♥♥♥
在這個影片當中你會學到...
‣‣ 簡短兩行程式碼,完成第一支程式交易策略
‣‣ 純均線策略量化回測結果
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股票 交易策略 回 測 在 OP凱文 Youtube 的最佳貼文
0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略
來達到長期穩定獲利的方法
1:28 為什麼要做價差
a.已知最大風險,不會因為黑天鵝而被抬出場
期貨有可能會因為跳空,而出現無法預期的虧損
甚至不用談到跳空,有的時候你可能只是去忙一下
回來一看卻發現,怎麼豬羊變色了
但是垂直價差策略在你一開始建立好的時候
就已經知道最大虧損最大獲利是多少
以及損益兩平點在什麼位置
你可以抱著價差安心上班,安心睡覺
但如果是做期貨,你可能就三不五時會想要打開來看現在指數在哪
b.比起期貨,選擇權價差更能增加你的勝率
撇開技術分析不談(因為要談的話其實對期貨對選擇權都是同樣的影響)
期貨在進場之後,上漲下跌機率其實就50%50%
但是價差可以透過履約價的調整,來增加你的勝率
舉例來說,指數17000
期貨多單進場之後,就是以此為分水嶺,上漲賺錢下跌賠錢
但選擇權價差可以選
例如我作16800-16900看多價差,我會有一百點空間
結算在16900之上我都是獲利的
也就是說即使指數是下跌,但我最後也是獲利的
當然這個不能下跌太多啦,下跌太多跌破我看多價差做的履約價的話也還是會受傷的
當然,有一好沒兩好
選擇權也不是萬能的
如果我們要選擇更高勝率的履約價,最大獲利就會降低
反之,如果我們想要最大獲利高一些,勝率也就會低一些
(例如現在指數在17000,我想做多,
選擇16900這個履約價去做看多價差,我會有比較好的獲利,但勝率低
選擇16800這個履約價去做看多價差,獲利會比較差,但勝率高)
不過我這邊想要跟大家分享一個觀念
你先求穩,再求多(先求有,再求好)
意思是如果你要做的話我會建議你先做勝率高的組合
雖然他最大獲利低,但你積少成多慢慢累積資金
後面慢慢增加你做的組數,整體獲利也會往上升
c.保證金比期貨低,可有效運用你的資金
小台的保證金要四萬多
但我們選擇權做價差,一組的保證金最低只要2500
因為他的保證金計算方式是用兩個不同的履約價之間的差去乘以50元
也就是說如果我今天做一組16850跟16900的價差
那我的保證金就要(16900-16850)*50=2500
不過通常我建議去做100點價差的組合,所以保證金要5000元
再高一點的150點價差或200點價差也可以,但相對來說保證金就會變貴
如果需要的保證金太高,小資族要去操作的話會比較難受一點
這樣對你後續部位的調整可能會比較沒有彈性空間
7:32 如何做價差
a.他其實就像是替賣方部位加一個保險
舉例來說,今天我認為指數不會跌破16900
那我就會在履約價16900的位置賣出賣權(不認為會下跌)
但畢竟沒有人能夠準確預測未來
如果接下來跌破16900,我會有很大的風險
所以我在16900之下的履約價加買一個賣權
例如我在16800這個履約價買進賣權
那麼當指數下跌的時候
這個16800買進賣權的部位會獲利,也就會幫我cover我原本的虧損
以上的舉例把它們組合起來,就會變成是一個看多價差
b.看多價差與看空價差的組法
那其實你要組看多價差或看空價差呀,用買權或賣權都是可行的
重點在於你做的履約價
今天如果你想做看多價差,只要你買低履約價賣高履約價
就會成為看多價差
反之,如果你買高履約價賣低履約價,就會變成看空價差
不過今天介紹的這套方法,你做價差的話
我會建議用賣權去組看多價差
用買權去組看空價差
原因是流動性的問題,我們要挑選成交量大的履約價去做
不然理論上買權還是賣權組其實是沒有差異
詳細的細節可以參考我之前寫的關於價差的文章或影片
在我的頻道裡面有一個關於選擇權策略,一系列的影片
其中有詳細介紹關於履約價對於價差策略流動性問題的部分
在這邊我們就不多贅述了
前面有提到,我會建議各位先求穩再求多
所以我會建議這種價差組合你要去做賺賠比低於1的
因為通常賺賠比低,也意味著他的勝率是比較高的
賺賠比就是最大獲利除以最大損失
通常我習慣做賺賠比0.1~0.3的組合
因為通常這樣的勝率其實蠻高的
而獲利嘛,雖然你可能會覺得一組5000元保證金只能賺幾百~一千多,感覺很少
但實際上我們把它換算成年報酬,你會發現這種東西的報酬率是高於其他投資工具的
c.要記得做複式單,或之後合併(保證金優化)
各位要記得,如果你要做這樣的策略
一開始要以複式單的形式進場
因為如果你是一個買方部位跟一個賣方部位分開下單的話
那個賣方部位會需要很多很多保證金
如果這樣的話就沒有我們一開始說的"有效運用你的資金"這個優勢
那如果你本來就是先做一口買方之後因情勢變化才多做一口賣方的話
我會建議你去把這兩口單合併成一組價差
保證金會從好幾萬變成只要幾千元,這樣能夠節省你的保證金
13:51 具體行動
以上大概介紹了一些你在做價差時需要注意的一些基本事項
那如果對於價差或者選擇權其他相關知識不瞭解的部分
可以參考我的YouTube頻道或者Blog文章
裡面有很多關於選擇權的知識補充
接下來要介紹的這個策略
是你大部分的情況下都可以使用的策略
而且做法並不難,你只需要懂均線,會看支撐壓力表
這樣其實就足夠了
指數走勢長期是多頭,在月選做看多價差
如果你要我去猜下一秒指數是漲是跌,我會跟你說我不知道
我猜中的機率大概跟丟硬幣差不多
可是如果時間拉長一點,我就可以提升我猜對的機率
為甚麼?因為股市有所謂的趨勢
當股市趨勢是處於多頭趨勢的時候,要我猜明天是漲還是跌,我會選擇猜漲
也許不是100%穩贏,但至少也是贏多輸少
反之,在空頭趨勢,要我去猜明天漲跌,那我會猜明天下跌
打開K線圖來看你就會發現,在多頭趨勢看到的是紅多綠少,對吧
因此,我們要跟著趨勢去做,因為這樣的話勝率是站在我們這邊的
除此之外,我們也可以發現股市的走勢長期來說是多頭趨勢
那我們的基本目標就出來了:
長期來看我們要做多頭價差
至於選擇權要做周選還是月選,我們要用月選來做多頭價差(周選存續時間太短)
利用均線作為基準,支撐壓力表作為輔助
所以打開K線圖,你會發現我們簡單用大家常看的5、10、20MA就能辨別趨勢
當現在是多頭排列時,股市為呈現多頭走勢
反之,變成空頭排列時,往往都是處於空頭走勢
所以我們在多頭走勢的情況之下
把我們多頭價差的履約價,建立在20MA的位置
也就完成了我們該做的事情
這邊可以看一下這三張圖
上面這張是多頭排列的樣子
下面這張是空頭排列的樣子
有的時候也有可能會出現糾結的狀況
像中間下面這張
但有時候也會遇到一個問題
就是指數可能離20MA太遠,這時候做的價差可能最大獲利太低
低到如果算上手續費跟稅,你可能還倒賠
那我們可以做一些修正
去看看當時的支撐壓力表的支撐在哪裡
並且以此作為基準去抓我們可以做的位置
下一張投影片我們來看一下支撐壓力表
支撐壓力表是一項很好用的工具,它可以幫助不會畫線抓支撐壓力的新手
找到現在市場上大家認定的支撐與壓力
解讀支撐壓力表,我們要站在賣方的角度去思考
因為賣方留倉會有壓力,但買方沒有
所以你看買權與賣權變化量最大的地方,搭配賣方角度思考
舉例來說
你看到買權是17650變化量最大,賣權17000變化量最大
搭配賣方角度思考
賣出買權在17650,表示市場上的大眾認為不會漲破17650
賣出賣權在17000,表示市場上的大眾認為不會跌破17000
那這樣我們的月選看多價差,就可以建立一個16900-17000的看多價差
這裡補充一下,雖然我們是去做月選看多價差
但支撐壓力表我們還是觀察該周的支撐壓力表,而不是該月的支撐壓力表
除非到第三個星期三
(當然,偶爾會有特別的例子,例如之前日誌影片中有提到
當兩大法人都在做買進賣權的時候,支撐壓力表的支撐其實就沒有支撐效果了https://www.youtube.com/watch?v=R2bwQXrZOPI)
偶爾會有回檔,在周選做看空價差
但股市也是有時晴有時雨
總是會有回檔下跌的時候
這時我們可以利用短均線5MA來作為判斷基準
如果指數跌破五日均線
那我們就可以在這個時候做空頭價差
履約價可以抓前面的高點作為參考基準
另外,由於我們是判斷回檔
所以不需要把這個空頭價差做在比較長期的月選
而是做在比較短期的周選
如此一來這個空頭價差就能替我們月選多頭價差沖銷方向上的風險
其實如果你對選擇權已經有接觸過的話
你應該會發現,這其實是一個變形的兀鷹
只是兀鷹策略會做在同個時間的契約裡面
又或者你也可以把它當作是時間價差或者對角價差
但上述兩者會有裸賣部位
但我們這個策略在周選與月選都是價差,風險是有保障的
26:02 總結
這裡我們就給明確定義
a.在均線多頭排列時,做這樣的策略
每個禮拜固定做一組看多價差,我推薦星期五做
而在做這樣策略期間,如果遇到空頭排列,看多價差要停損出場
(空頭排列:5MA,10MA,20MA)
如果均線糾結在一起,則暫停動作(10MA,5MA,20MA,or 20MA,5MA,10MA)
b.做月選多頭價差,位置做20MA
若獲利空間不大(指數位置離20MA太遠),參考支撐壓力表的支撐
(to新手:如果要談技術分析的話,支撐通常會是前面的低點)
c.跌破5MA,在周選做看空價差,位置選在跌破五日均線前的高點
(這裡注意,不是做在5MA喔!是做在前面的高點)
補充:
a.新手的話我建議本金5萬來做這樣的策略
雖然說你其實不需要這麼多資金,但至少你一開始輸的話
比較不會有壓力
b.逆向的月選看空價差,周選看多價差這種做法並不建議
因為空頭走勢又急又兇
這樣做可能討不到甜頭,倒不如直接做買進賣權
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股票 交易策略 回 測 在 風傳媒 The Storm Media Youtube 的最讚貼文
#期貨
#證券基金會
證基會為了要帶領民眾了解台灣期貨市場的發展歷程,特別製作《期貨知多少》的節目,敘述各個時期影響期貨市場的大事件。
台灣期貨市場與時俱進,從夜盤交易、臺指選擇權到股票期貨,這一集我們來看台灣期貨交易所提供交易人新的交易選擇和產業風險管理工具。
00:00 開始
00:10 黑天鵝難預料 不確定性影響金融市場
00:21 疫情狂掃全球 全球經濟陷入愁雲慘霧
00:43 夜盤接軌國際 給交易人更多交易機會
01:13 台期國際化 期交所歐交所合作掛牌
02:12 交易時段延伸 期貨夜盤交易2017年上線
02:28 極佳避險功能 夜盤可避險及預測走勢
03:03 避險需求大增 2020年期貨交易量創新高
04:00 台期貨商品多 台指選擇權全球排名前5大
04:38 多種交易策略 台指選擇權操作彈性高
05:23 價格發現功能 股指期貨提供避險套利
06:06 接軌國際市場 期交所增國外期貨商品
06:51 小資族的首選 股期交易成本低槓桿大
07:06 定期定額標的 ETF商品掀投資新風潮
07:50 友善金融科技 金管會發布發展路徑圖
08:34 區塊鏈五特性 提升金融機構運作效率
09:38 集中結算機制 降店頭衍生性商品風險
10:46 期貨風險管理 部位達標準加收保證金
11:17 防胖手指害市 建置動態價格穩定措施
11:38 綠色金融行動 企業推動ESG策略優勢多
12:59 因應氣候變遷 期交所推台灣永續期貨
14:26 生技成為焦點 台灣生技期貨交投熱絡
15:40 建置綠色金融 金融相關資訊更趨明朗
16:03 掌握局勢變動 保護資產做好風險管控
16:25 結束
精彩回顧:
《期貨知多少#1》:台灣期貨兩大重擊事件-921地震、319事件
https://youtu.be/1ETTirghw8Q
《期貨知多少#2》:911恐怖攻擊、美國次級房貸危機對台灣期貨市場的影響與衝擊
https://youtu.be/ainiGDAJfNU
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